PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IONQ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IONQ с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IONQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IONQ и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IONQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.59%
49.30%
IONQ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IONQ:

2.17

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

IONQ:

2.77

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

IONQ:

1.35

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IONQ:

3.33

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

IONQ:

9.76

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

IONQ:

26.90%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

IONQ:

121.17%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

IONQ:

-90.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IONQ:

-43.41%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -30.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

IONQ

С начала года

-30.81%

1 месяц

22.20%

6 месяцев

70.40%

1 год

222.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IONQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг риск-скорректированной доходности IONQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IONQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IONQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IONQ: 2.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IONQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IONQ: 2.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IONQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IONQ: 1.35
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IONQ, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IONQ: 3.33
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IONQ, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IONQ: 9.76
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.46
IONQ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IONQ и ^GSPC

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-10.07%
IONQ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и ^GSPC

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.94%
14.23%
IONQ
^GSPC